金融投资系投资教研室一场聚焦量化投资核心策略的《量化金融》公开研讨课顺利举办。本次公开课由投资教研室周舜老师主讲，以“统计套利：从配对交易到对冲扩展”为主题。校督导黄春华副教授、金融投资系主任王姣副教授、金融投资系副主任夏宇副教授、投资教研室主任刘海飞、金融实务教研室陈立君及经济学院部分教师参加。

课堂上，周舜老师主要围绕统计套利专题中的配对交易、策略实战与对冲扩展展开。重点讲解了配对交易的基本逻辑、操作步骤及其市场中性的本质，进一步分析了协整关系、最小距离法和随机价差法在统计套利中的应用差异，并结合案例展示了股票对选择、交易规则设定、策略执行与回测结果解释。

后半部分还结合融券对冲、股指期货对冲和外汇相关性对冲，说明统计套利在真实市场中不仅依赖模型，更依赖执行、风控与合规。整节课突出“关系判断、规则意识与风险底线”这一主线。

研讨互动环节，老师们围绕“A股市场配对交易的参数优化”“基本面变化对协整关系的影响”等问题展开交流。不少老师表示，本次课程跳出了纯理论的公式推导，把模型、实战、风控结合得非常紧密，对实际策略优化很有启发。同时，老师们也从提升教学效果出发，提出了优化建议，包括课件呈现效果、实操环节节奏把控、课堂互动设计等方面可进一步完善。

投资教研室主任刘海飞表示，后续将持续推出量化投资专题的系列研讨活动，聚焦本土市场的量化策略等专题，搭建学界与业界的交流平台，推动量化投资行业的合规稳健发展，这不仅是课程思政的要求，也是社会发展的要求。在此基础上，教研室还围绕日常教学规范与质量提升开展交流，进一步明确课程教学要求，强调要强化业务合规性、操作规范性、实训实效性，持续提升专业课程教学质量与育人水平。

本次公开课与研讨活动不仅为《量化金融》课程的教学优化提供了有益参考，也为投资教研室在理论教学、技能实训、课程思政融合等方面的探索积累了经验，充分发挥了“榜样学堂”的示范引领作用。

周舜老师授课

课后研讨